Das 1939 für Jascha Heifetz geschriebene Konzert Nr. 3 für Violine und Klavier war das erste Werk von Castelnuovo-Tedesco, nachdem er in die Vereinigten Staaten ins Exil ging. Ausnahmsweise erfordert dieses Konzert eine Klavierbegleitung anstelle einer orchestralen.

Der Komponist schreibt in seinen Memoiren: "Ich glaube, in diesem Konzert habe ich den Schmerz, den ich empfand, als ich mein altes Zuhause verließ, und etwas von meiner Hoffnung auf ein neues Leben eingefangen".